Almacenamiento de equipaje en Madrid

Me gustaría guardar equipaje en Madrid (o tal vez Málaga) para que pueda viajar a otra ciudad de Europa. ¿Hay almacenamiento seguro en cualquier ciudad y puedo dejar mi equipaje allí durante varios días?

La estación de tren de Madrid Atocha cuenta con taquillas de equipaje, y es también el punto de partida para el tren de alta velocidad hacia los puntos sur (Córdoba, Sevilla).